ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOPOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus pada Saham yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Indeks di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)

Putri Azzahra Juliani, 1515.1111.767, Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Indeks Tunggal (Studi Kasus Pada Saham yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Indeks di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018, 101 lembar, 17 tabel, 2 gambar, Jakarta, 2019. Keterbatasan pengetahuan investor dalam memilih dan menentukan kombinasi terbaik antara tingkat pengembalian dan risiko agar terbentuknya portofolio yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya komposisi saham dalam portofolio optimal, mengetahui besarnya proporsi dana masing-masing saham dalam portofolio optimal, dan untuk mengetahui besarnya ekspektasi return serta risiko dari portofolio.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuatitatif. Populasi penelitian ini adalah 30 perusahaan di Jakarta Islamic Indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu saham terdaftar di Jakarta Islamic Indeks, perusahaan yang masuk terus menerus dalam Jakarta Islamic Indeks dan memiliki pengembalian positif selama periode pengamatan yaitu 2016-2018. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang diperoleh sebanyak 17 saham. Hasilnya menunjukan 7 saham dari 17 sampel yang termasuk kedalam portofolio optimal dari Model Indeks Tunggal yaitu TLKM (18,423%), ICBP (34,368%), INDF (20,965%), UNTR (9,71%), INCO (2,645%), ADRO (10,466%), PGAS (3,423%). Portofolio yang terbentuk akan menghasilkan pengembalian portofolio yang diharapkan sebesar 3,621% dan risiko dari portofolionya sebesar 0,58%.

Referensi : 10 buku, 2 jurnal, 5 website. Penasehat Penelitian : Haryono dan Arjuna Wiwaha
Kata Kunci : Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Ekspetasi Return Portofolio dan Risiko Portofolio.